讲座题目：The Closed-form Approximation to Price Basket Options under Stochastic Interest Rate
讲座时间：5月27号下午2点
讲座地点：阅江楼325会议室
欢迎广大师生参加！
专家简介：
吴平博士，目前在加拿大蒙特利尔银行（Bank of Montreal）总行工作，自2018年起担任该行市场模型风险部总监。加拿大York University，数学和统计学院兼职教授。他参与的市场风险研发项目包括 Fundamental Review of Trading Book (FRTB)、Value at Risk and Stress Value at Risk（VaR/SVar）。在此之前，在该行模型风险部门工作了大约10年，领导的研究团队负责该行所有复杂金融衍生产品的风险评估和风险控制，包括利率 （Interest rate）、信用 （Credit）、股票/股权 (Equity)、商品 (Commodity)、外汇 (Foreign Exchange)和固定收益 (Fixed income) 产品的模型。从2005年到2008年，和 2003年到2005年， 分别在蒙特利尔银行和加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）资本市场部，担任前台交易量化分析师。 2003年毕业于加拿大麦克马斯特大学（McMaster University）获得了金融数学领域的博士学位。
管理工程学院
2024年5月24日